怎样计算最佳投资组合中个股票的权重

2025-03-18 03:16:44

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回答1：

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6%

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和

lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

回答2：

帐户中单只股票的市值/帐户中所有股票的总市值