计量经济学是以一定的经济理论基础和统计资料为基础的，因此想要用计量经济学首先就要懂经济学理论，在理论基础上构造计量模型，或者用经济理论对计量结果提出合理的解释。
其次，使用计量经济学还需要懂计量经济学理论，知道各种模型及对应的参数估计方法，尽管现在统计软件很发达，很多人不懂计量理论也能做计量，但懂得理论能更深入了解软件运行出来的各种结果，也会减少计量模型的误用错用。也只有懂得理论，才能更深刻的知道为什么要进行平稳性检验、异方差检验、序列相关检验、共线性检验等，也能更深刻的知道它们对变量估计无偏性、有效性、一致性等性质的影响，从而选择合理项目进行检验。
懂得统计检验、计量检验等多种检验方法，除此之外，经济学检验也非常重要，计量结果必须符合经济常识与理论，包括参数估计量是正数还是负数，与1的关系（考察弹性时可能涉及），两个参数相加之和是否与1有显著差异（柯布道格拉斯函数资本与劳动系数）等等。
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